12月11日，中国保险资产管理业协会发布“2023IAMAC年度课题”结题评审结果。人保资产荣获“卓越组织机构”奖，风险管理部/法律合规部申报的《基于Nowcasting模型的投资组合市场风险压力测试情景设置模型》获得“优秀课题”奖。
“IAMAC年度课题”是保险资管业协会于2015年创办的年度行业研究活动，重点围绕保险资产管理行业发展面临的宏观战略、理论前沿、重要业务及行业热点等问题开展理论研究和业务探索，现已成为协会与行业的重要思想工程项目和协会服务行业发展的重要研究品牌之一。
此次，人保资产风险管理部/法律合规部申报的《基于Nowcasting模型的投资组合市场风险压力测试情景设置模型》、《基于行业景气度的保险资金投资风险预警和资产配置研究》，信用评估部申报的《基于图挖掘技术的区域城投风险预警研究》均顺利结题。课题评选活动经现场答辩及专家评审组层层评审，最终评选出“优秀课题”17项，其中风险管理方向4项，“卓越组织机构”8家，准予结题课题63项。后续协会将以课题专著的形式公开出版“优秀课题”成果。
近年来，人保资产主动适应新形势，始终坚持风险底线，围绕风险管理总体部署，高效统筹业务发展和风险防控，持续加强风险管理能力建设，提升风险管理的前瞻性、主动性、敏捷性，大力推进风险管理系统、模型工具和技术创新，重点培养风险管理创新研究能力。此次评选结果充分展现人保资产近年来在风险管理领域持续创新所取得的成果以及业内的高度认可。
《基于Nowcasting模型的投资组合市场风险压力测试情景设置模型》研究，创新性地利用实时混频数据流、因子模型、滤波技术动态输出压测情景设置依据，选择市场走势和宏观经济变量，改造Nowcasting模型后，构建境内权益价格风险和利率风险压力测试情景设置模型两个子模型，解决当前业内压力测试情景设置方法论较为静态、不能随宏观经济市场状况变化动态调整、不能针对性设置专项压测情景等不足，在业内具有开创性。课题组运用该压测情景设置模型，结合市场波动，开展三次针对未来经济变化假设情景的专项压测，形成压测情景下的账户市场风险评价，以提升市场风险管理的前瞻性和灵敏性。
下一步，人保资产将继续推动主动风险管理能力建设，结合业务实际和风控实践，持续开展量化风控模型研究及运用，提升投资组合风险监测的智能化水平，全力护航公司“投资赋能工程”建设与高质量发展。
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