近年来A股市场进入存量博弈，风格与行业切换较快，市场波动性明显增加。伴随AI技术的广泛应用，量化投资得到了较大范围的普及。基于多因子模型选股的量化基金，因其覆盖度广、持股分散和胜率高，通常整体业绩优于基准指数，且产品波动和回撤相较于单一的赛道型和主题型基金更好，整体持有体验更佳，市场关注度明显提升。
近期，创金合信基金旗下主动量化产品——创金合信均益量化选股混合基金（A类： 020224； C类：020225）正在发行，该基金通过量化选股策略，在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。据基金合同，该产品股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。该基金的风险等级是中风险（R3级），适合平衡型、增长型、进取型投资者，提醒投资者根据自己的风险偏好和资金安排进行选择（风险评级来自创金合信基金网站）。
创金合信均益量化选股混合基金拟任基金经理为董梁与孙悦。公开资料显示，董梁现任创金合信基金首席量化投资官，密歇根大学材料科学博士、计算机科学硕士，清华大学材料科学、计算机科学双学士，20年海内外量化投研经验，6年公募基金管理经验。孙悦为北京大学金融学硕士，6年量化投研经验，3年公募基金管理经验。据晨星中国基金业绩榜单，截至2024年3月31日，由董梁与孙悦共同管理的创金合信中证红利低波动指数基金A荣膺大盘价值股票基金三年期业绩冠军，具体排名为1/47。
据了解，创金合信基金量化指数业务开展始于2014年，在投资过程中不断完善和丰富，现已形成模型储备品类完备、投资品种覆盖全面、海内外经验积累丰富的完备量化投资策略体系。按照跟踪误差从高到低进行分类，目前创金合信量化指数团队已形成稳健超额型（追求一定跟踪误差下更高的超额收益）、指数增强型、被动指数型三条产品线，产品覆盖了大盘、中小盘以及创业板等主流指数，形成了有特色、有竞争力的产品体系。海通证券《基金超额收益排行榜》显示，截至2024年4月30日，创金合信中证1000指数增强、创金合信中证500指数增强、创金合信沪深300指数增强，最近7年超额收益均居同类前1/2，其中创金合信中证1000指数增强表现突出，A、C份额的超额收益分别为70.65%、68.41%，同类排名3/48和4/48。
据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2024年3月29日，创金合信基金权益资产近5年绝对收益率为65.54%，同业排名为15/126；另据天相投资顾问有限公司公募基金评级结果，截至2024年3月31日，创金合信基金获评两项5A最高评级，分别为基金管理人三年期综合评级和主动债券三年期评级。
说明1：董梁，美国密歇根大学材料科学博士，计算机科学硕士，清华大学材料科学学士，计算机科学学士。2003年于洛杉矶UNX从事高频交易。2005年进入全球最大资管公司之一的美国巴克莱环球投资(BGI)，历任高级研究员、基金经理。2009年-2012年、2015年-2017年分别在香港瑞士信贷、信达国际、香港启智资产管理从事港股量化模型开发和投资，覆盖环球股指期货期权的量化投资，对港股及全球资产有深入的研究。2012年-2015年，在华安基金任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。
孙悦，北京大学金融硕士，2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理。
说明2：基金排名分别来源于Morningstar，数据截至2024年3月31日;海通证券，数据分别截至2024年3月29日、2024年4月30日。
风险提示：
基金有风险，投资须谨慎。本产品由创金合信基金有限公司管理发行，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。请您认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，根据风险承受能力选择合适的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，创金合信基金做出如下风险揭示：
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1. 如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
2.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
3. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。创金合信基金提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本文来源：财经报道网